ฟรี ดี ตัวเลือก Trading สูตร

Nifty Option Trading Formula HRS Nagpal กล่าวว่ากรุณาส่งสูตรการซื้อขายตัวเลือกที่ดีของคุณ ฉันเป็นผู้เริ่มต้นซื้อขายหุ้น ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ดีที่จะต้องตระหนักถึงกลยุทธ์ทางออกและหยุดการสูญเสีย เป็นสูตรของคุณสำหรับการซื้อขายระหว่างวันเท่านั้นที่จริงจะเหมาะกับรูปแบบการซื้อขายของฉัน โดยวิธีการที่บล็อกของคุณมีบทความมากมายเกี่ยวกับการซื้อขายตัวเลือก แต่ทำไมบล็อกของคุณถึงนำโปรไฟล์สั้น ๆ ของคุณไปด้วยบางทีนี่อาจเป็นที่ facebook ซึ่งผมจะพูดถึงตอนนี้ ขอบคุณมากและหวังว่าจะได้ยินจากคุณในไม่ช้าเรียน Pankaj Arya ขนาดเล็กถึงปานกลางลงทุนนักลงทุนสามารถทำกำไรสูง Nifty amp ทำให้ตัวเลือกการเทรดดิ้งโดยการเรียนรู้แอมป์ต่อไปนี้เคล็ดลับและเทคนิคจากเรา ตัวเลือกที่ดีคือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้คุณ Rs.5,000 ในวันเดียวกันในตลาดเดียวโดยการลงทุนใน Rs.10,000 เท่านั้น การลงทุนนี้มีความเสี่ยงสูงสุดคือ Rs.2,500- หรือต่ำกว่าตามระดับการหยุดการขาดทุนของคุณ การซื้อขายหลักทรัพย์แบบ Option ต้องใช้เงินทุนเพียง 110 เท่าของเงินทุนตามปกติซึ่งคุณต้องทำแบบเดิมในการซื้อขายหุ้น และการค้าของ Nifty Options สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นเมื่อตลาดร่วงลง ตารางด้านล่างนี้จะให้แนวคิดเกี่ยวกับเหตุผลที่คุณควรเลือกการซื้อขาย: - หุ้น (ขาดทุน 5 Stop) Rs.5,000 (5 Profit Margin) ตัวเลือก (ขาดทุน 25 Stop) Rs.5,000 (50 Profit Margin) จุดที่เราทำที่นี่ เป็นส่วนเกิน 90,000 เหรียญที่สามารถอยู่ในมือคุณและนำไปลงทุนในรูปแบบอื่นหรือรักษาความปลอดภัยได้ ดังนั้นทำไมต้องเกี่ยวข้องกับจำนวนเงินที่มากขึ้นเมื่อคุณสามารถมีรายได้เหมือนกันโดยการลงทุนเป็นส่วนเล็ก ๆ ของทุนที่มีค่าของคุณ เว็บไซต์นี้สอนผู้ค้า Nifty Options เกี่ยวกับวิธีการที่จะค้าขายกับตลาดใด ๆ ที่มีแนวโน้มในตลาด Bullish หรือ Bearish หรือ Rangebound 100 หลักสูตรการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพของเราจะช่วยสอนศิลปะลึกลับของ Trading Nifty Options ในแบบง่ายๆ ไม่เพียง แต่เราจะสอนวิธีการค้า Nifty Options แต่เราจะช่วยให้คุณพร้อมที่จะปรับใช้ Strategies Trading ด้วยราคาและแนวโน้มตลาดที่ทันสมัยที่สุดเพื่อให้คุณสามารถซื้อขายได้ทุกรูปแบบของตลาดโดยมีความเสี่ยง จำกัด และไม่ จำกัด กำไร เราให้คำแนะนำเกี่ยวกับ Live Live ใน Nifty Calls amp ทำให้คุณสามารถเลือก Tradings พร้อมกับชุดหลักสูตรได้ ไม่ว่าจะเป็นเคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญหรือถนนที่ได้ยินก็ควรจะรู้ว่าแอมป์เรียนรู้ตัวชี้วัดที่สำคัญซึ่งแนะนำสัญญาณ buysell ดังกล่าว It8217s ค่อนข้างบ่อยที่มีอคติเท็จเคล็ดลับหรือสัญญาณมาจากผู้ที่จัดการกับตลาดเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลของพวกเขา เราจะจัดเตรียมการโทรแบบเรียลไทม์แบบเรียลไทม์รวมถึงการจำลองการซื้อขายของ Nifty Puts และทำให้คุณพร้อมที่จะดำเนินการกับ Nifty Options Trade ทันทีที่คุณเรียนจบหลักสูตร 8220 การสูญเสีย 8221 มีความสำคัญเท่ากับ 8220Winning8221 ในการซื้อขาย Nifty Options ไม่มีใครเป็นจริง 100 แน่ใจว่าตลาดจะไปในช่วงการซื้อขายยังไม่เกิดขึ้น แต่เรามีด้านที่มีความเป็นไปได้สูงกว่าและเราสร้างตำแหน่งดังกล่าวไปยังด้านนั้นซึ่งมีผลกำไรไม่ จำกัด และมีความเสี่ยงที่ได้รับการป้องกัน ต้องใช้เวลาราคาและทางเลือกที่เหมาะสมในการซื้อแอมป์ขายทั้ง Nifty Call หรือ Put Options เพื่อเข้าสู่ธุรกิจการค้าที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด นอกจากนี้ it8217s ยังเป็นอันตรายต่อการค้า Nifty Options โดยปราศจากแนวทางแนะนำแอมป์ที่ถูกต้อง ดังนั้นทำไมคุณไม่ทิ้งอันตรายให้กับเราและใช้อัตรากำไรที่ร่ำรวยที่สุดในตลาดหลักทรัพย์การเลือกราคากระดาษคำนวณสเปรดชีตราคาของฉันจะช่วยให้คุณสามารถกำหนดราคาเสนอตัวเลือกยุโรปโดยใช้ Black and Scholes model การทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของราคาตัวเลือกในความสัมพันธ์กับตัวแปรอื่น ๆ เช่นราคาอ้างอิงความผันผวนเวลาที่จะหมดอายุ ฯลฯ ทำได้ดีที่สุดโดยการจำลอง เมื่อฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกครั้งแรกฉันเริ่มสร้างสเปรดชีตเพื่อช่วยให้ฉันเข้าใจโปรไฟล์การจ่ายเงินของการโทรและการวางและโปรไฟล์ของรูปแบบต่างๆ Ive อัปโหลดสมุดงานของฉันที่นี่แล้วคุณก็ยินดีต้อนรับ ง่ายขึ้นบนแท็บแผ่นงานพื้นฐานคุณจะพบเครื่องคิดเลขตัวเลือกง่ายๆที่สร้างมูลค่ายุติธรรมและตัวเลือกกรีกสำหรับการโทรครั้งเดียวและวางตามข้อมูลพื้นฐานที่คุณเลือก พื้นที่สีขาวสำหรับใส่ข้อมูลผู้ใช้ของคุณในขณะที่พื้นที่สีเขียวที่แรเงาเป็นผลลัพธ์ของรูปแบบ ความผันผวนตามนัยด้านล่างการกำหนดราคาหลักคือส่วนสำหรับการคำนวณความผันผวนโดยนัยสำหรับการโทรและตัวเลือกเดียวกัน ที่นี่คุณป้อนราคาตลาดสำหรับตัวเลือกทั้งที่ชำระเงินครั้งล่าสุดหรือ bidask ลงในเซลล์ราคาตลาดสีขาวและสเปรดชีตจะคำนวณความผันผวนที่โมเดลจะใช้ในการสร้างราคาทางทฤษฎีที่สอดคล้องกับราคาตลาดเช่น ความผันผวนโดยนัย กราฟ Payoff แท็บ PayoffGraphs จะช่วยให้คุณมีกำไรและส่วนกำหนดค่าสูญเสียของขาเลือกพื้นฐานซื้อโทรขายโทรซื้อวางและวางวาง คุณสามารถเปลี่ยนปัจจัยการผลิตพื้นฐานเพื่อดูว่าการเปลี่ยนแปลงของคุณมีผลต่อโปรไฟล์กำไรของแต่ละตัวเลือกอย่างไร กลยุทธ์แท็บ Strategies ช่วยให้คุณสามารถสร้างชุดอ็อปชันสตาร์ทได้ถึง 10 ส่วนประกอบ อีกครั้งใช้พื้นที่ในขณะที่ป้อนข้อมูลผู้ใช้ของคุณในขณะที่บริเวณที่แรเงาเป็นผลลัพธ์ของโมเดล ราคาตามทฤษฎีและกรีกใช้สูตร Excel นี้เพื่อสร้างราคาตามทฤษฎีสำหรับการโทรหรือวางรวมทั้งตัวเลือกกรีก: OTWBlackScholes (ประเภท, ราคา, ราคาอ้างอิง, ราคาการใช้สิทธิ, เวลา, อัตราดอกเบี้ย, ความผันผวน, อัตราผลตอบแทนปันผล) ราคาหุ้นสามัญราคาการใช้สิทธิราคาการใช้สิทธิราคาการใช้สิทธิราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิวันที่หมดอายุในปีเช่น 0.50 6 เดือนอัตราดอกเบี้ยเป็นเปอร์เซ็นต์เช่น 5 0.05 Volatlity เป็นเปอร์เซ็นต์เช่น 25 0.25 อัตราผลตอบแทนของเงินปันผลเป็นเปอร์เซ็นต์เช่น 4 0.04 สูตรตัวอย่างจะมีลักษณะเป็น OTWBlackScholes (c, p, 25, 26, 0.25, 0.05, 0.21, 0.015) ความผันผวนตามนัย OTWIV (ประเภทราคาอ้างอิงราคาการใช้สิทธิอัตราดอกเบี้ยอายุอัตราดอกเบี้ยและอัตราการจ่ายปันผล) ปัจจัยการผลิตเช่นเดียวกับข้างต้นยกเว้น: ราคาตลาดราคาตลาดปัจจุบันราคาตลาดสุดท้ายของตัวเลือกตัวอย่าง: OTWIV (p, 100, 100, 0.74, 0.05, 8.2, 0.01) หากคุณมีปัญหาในการใช้สูตรนี้โปรดดูหน้าการสนับสนุนหรือส่งอีเมลถึงฉัน หากคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องคิดเลขรุ่นออนไลน์แล้วคุณควรไปที่ Option-Price เพื่อทราบว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากสเปรดชีตนี้ได้ถูกนำมาจากหนังสือเกี่ยวกับการสร้างแบบจำลองทางการเงินโดย Simon Benninga - Financial Modeling - 3rd Edition หาก youre ขี้ยา Excel คุณจะรักหนังสือเล่มนี้ มีปัญหามากมายในโลกแห่งความเป็นจริงที่ไซม่อนใช้แก้ปัญหาโดยใช้ Excel หนังสือเล่มนี้ยังมาพร้อมกับดิสก์ที่มีการออกกำลังกายทั้งหมด Simon แสดงให้เห็น คุณสามารถหาสำเนาแบบจำลองทางการเงินที่ Amazon ได้แน่นอน ความเห็น (112) Peter 19 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 4:47 น. 1) สเปรดชีตนี่คำนวณตัวเลือกของชาวกรีก ในสูตร Excel OTWBlackSholes () เพียงแก้ไขข้อมูลที่สองจาก quotpquot ไปเป็น quotdquot, quotgquot, quottquot, quotvquot หรือ quotrquot (ไม่มีเครื่องหมายคำพูด) 2) ใช่ชาวกรีกสำหรับกลยุทธ์คือผลรวมของขาบุคคล ลูเซียโน 19 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 11:27 น. ฉันมีคำถามสองข้อ 1) คุณรู้หรือไม่ว่าจะสามารถเพิ่ม excel ในการคำนวณ greeks ของตัวเลือกได้อย่างไร 2) ฉันจะคำนวณ greeks ของกลยุทธ์หลายขาได้อย่างไรตัวอย่างเช่น gclub quototalquot delta ผลรวมของ deltas ขาเดียวขอขอบคุณและขอแสดงความนับถือ Peter January 12th, 2017 at 5:23 pm ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นขอบคุณมันฉันเห็นสิ่งที่คุณหมายถึง แต่เป็นหุ้น don039t ดำเนินการขนาดสัญญาฉันซ้ายนี้ออกจากการคำนวณ payoff. วิธีที่ถูกต้องในการพิจารณาเรื่องนี้เมื่อเปรียบเทียบหุ้นที่มีตัวเลือกคือการใช้จำนวนหุ้นที่เหมาะสมซึ่งตัวเลือกนี้แสดงถึงการโทรที่ครอบคลุมคุณจะป้อน 100 สำหรับจำนวนหุ้นที่ซื้อได้สำหรับทุก 1 ตัวเลือกที่ขาย ถ้าคุณใช้ 1 สำหรับ 1 จะหมายความว่าคุณซื้อเฉพาะ 1 หุ้นเท่านั้น ขึ้นอยู่กับคุณว่า ถ้าคุณต้องการที่จะฝังตัวคูณเข้าไปในการคำนวณและใช้หน่วยเดียวสำหรับสต็อกปรับ that0 ก็เกินไป ฉันแค่อยากจะเห็นจำนวนหุ้นที่สั่งซื้อ นี่คือสิ่งที่คุณหมายถึง ฉันหวังว่าฉันไม่เข้าใจผิดคุณ Mike C January 12th, 2017 at 6:26 am คุณมีข้อผิดพลาดในแผ่นกระจายของคุณขึ้นอยู่กับว่าคุณมองไปที่มัน มันเกี่ยวข้องกับกราฟทางทฤษฎี vs กราฟ payoff ที่มีสต็อกที่เกี่ยวข้อง สำหรับผลตอบแทนของคุณคุณ id ขาเป็นสต็อกและไม่ได้ใช้ตัวคูณตัวเลือก สำหรับกราฟตามแบบและภาษากรีกที่คุณคูณด้วยเครื่องหมายคำพูดแม้กระทั่งกับขาหุ้นดังนั้นการคำนวณของคุณจะถูกปิดโดยปัจจัยที่มีการ PS คุณยังคงรักษานี้ฉันได้ขยายมันและสามารถมีส่วนร่วมถ้าคุณเป็น Peter 14th, 2016 at 4:57 pm ลูกศรเปลี่ยนค่าวันที่ออฟเซตในเซลล์ P3 ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงค่าทฤษฎีของกลยุทธ์ได้ในแต่ละวัน Clark December 14th, 2016 at 4:12 am อะไรคือลูกศรที่น่าสนใจที่ควรจะทำในหน้ากลยุทธ์ Peter 7 ตุลาคม 2014 เวลา 6:21 น. ฉันใช้ 5 เพียงเพื่อให้แน่ใจว่ามีบัฟเฟอร์เพียงพอที่จะรับมือกับความผันผวนสูง 200 IV039s aren039t ที่ไม่ธรรมดา - แม้เพียงแค่ตอนนี้กำลังมองหาที่ PEIX การประท้วงในวันที่ 9 ตุลาคมมีการแสดง 181 ที่ศูนย์โบรกเกอร์ของฉัน แต่แน่นอนคุณยินดีต้อนรับการเปลี่ยนค่าด้านบนถ้าจำนวนที่ต่ำกว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคุณ ฉันเพิ่งใช้ 5 สำหรับห้องกว้างขวาง เกี่ยวกับความผันผวนทางประวัติศาสตร์ฉันจะบอกว่าการใช้งานทั่วไปใกล้จะปิด ลองดูที่เครื่องคิดเลขผันผวนทางประวัติศาสตร์ของฉันสำหรับตัวอย่าง Denis 7 ตุลาคม 2014 เวลา 03:07 เพียงคำถามง่ายๆผมสงสัยว่าทำไม ImpliedCallVolatility amp ImpliedPutVolatility มี quotigh 5quot ความผันผวนสูงสุดที่ฉันเห็นคือประมาณ 60 ดังนั้น wouldn039t ตั้ง quotigh 2quot ให้ความรู้สึกมากขึ้น ฉันรู้ว่ามันไม่ได้สร้างความแตกต่างให้กับความเร็ว แต่ฉันมักจะแม่นยำเมื่อพูดถึงการเขียนโปรแกรม ในบันทึกอื่นฉันมีเวลาที่ยากที่จะหาสิ่งที่ความผันผวนทางประวัติศาสตร์ของสินทรัพย์อ้างอิง ฉันรู้ว่าบางคนใช้ค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของ highamplow และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ต่างกันเช่น 10 วัน 20 วัน 50 วัน ปีเตอร์ 10 มิถุนายน 2014 เวลา 01:09 น. ขอบคุณสำหรับการโพสต์ฉันขอขอบคุณที่คุณโพสต์ตัวเลขในความคิดเห็น แต่ it0 ของยากสำหรับฉันที่จะทำให้ความรู้สึกของสิ่งที่เกิดขึ้น คุณสามารถส่งอีเมลฉันแผ่นงาน Excel (หรือฉบับแก้ไข) ไปที่ quotadminquot ได้ที่โดเมนนี้ I039 จะดูและแจ้งให้คุณทราบว่าฉันคิดอย่างไร Jack Ford วันที่ 9 มิถุนายน 2014 เวลา 5:32 น. Sir ใน Option Trading Option Workbook. xls Option ฉันเปลี่ยนราคา underling และตีราคาเพื่อคำนวณ IV เป็นด้านล่าง 7,000.00 ราคาอ้างอิง 24-Nov-11 วันนี้วันที่เข้าพัก 30.00 ความผันผวนทางการเมือง 19-Dec-11 วันหมดอายุ 3.50 อัตราความเสี่ยงฟรี 2.00 อัตราผลตอบแทนการปันผล 25 DTE 0.07 DTE ในรอบปีตลาดเชิงทฤษฎีราคาตลาดอ้างอิงราคาราคาความผันผวน 6,100.00 ITM 912.98 999.00 57.3540 6,100.00 ITM 912.98 912.98 30.0026 6,100.00 ITM 912.98 910.00 27.6399 6,100.00 ITM 912.98 909.00 น. 26.6380 6,100.00 ITM 912.98 0.0038 6,100.00 ITM 912.98 907.00 24.0288 6,100.00 ITM 912.98 906.00 21.9460 6,100.00 ITM 912.98 905.00 0.0038 6,100.00 ITM 912.98 904.00 0.0038 6,100.00 ITM 912.98 903.00 0.0038 6,100.00 ITM 912.98 902.00 0.0038 คำถามของฉันคือ เมื่อราคาตลาดเปลี่ยนแปลงไปจาก 906 เป็น 905 ทำไม IV จึงเปลี่ยนไปอย่างมากผมชอบเว็บและสมุดงาน Excel ของคุณมากพวกเขาเป็นตลาดที่ดีที่สุดขอบคุณ Peter January 10th, 2014 at 1:14 am Yes, fucntions ฉันสร้างโดยใช้ macromodule มีสูตรเฉพาะรุ่นในหน้านี้แจ้งให้เราทราบหากทำงานนี้ cdt 9 มกราคม 2014 at 10:19 ฉันพยายามกระดาษคำนวณใน Openoffice แต่ไม่ได้ทำงาน ที่ใช้ Macros หรือฝังอยู่หน้าที่ฉันกำลังมองหาสิ่งที่ไม่มีมาโครเนื่องจาก openoffice ของฉันมักจะไม่ทำงานกับแมโคร Excel ขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือที่เป็นไปได้ Ravi 3 มิถุนายน 2013 เวลา 6:40 am คุณช่วยแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถคำนวณอัตราความเสี่ยงฟรีในกรณีของคู่สกุลเงิน USDINR หรือคู่อื่น ๆ โดยทั่วไปได้อย่างไร ขอบคุณล่วงหน้า. Peter 28th, 2013 at 7:54 pm Mmm ไม่ได้จริงๆ คุณสามารถเปลี่ยนความผันผวนไปมาได้ แต่การดำเนินการในปัจจุบันไม่ได้แสดงถึงความผันผวนของกรีซและความผันผวน คุณสามารถตรวจสอบรุ่นออนไลน์ได้มีตารางการจำลองที่ส่วนท้ายของหน้าเว็บที่แปลง greeks ทั้งราคาและความผันผวน สูงสุด 24 พฤษภาคม 2013 เวลา 8:51 น. สวัสดีสิ่งที่เป็นไฟล์ที่ดีฉันพยายามที่จะเห็นว่าผันความผอมมีผลต่อชาวกรีกเป็นไปได้ที่จะทำเช่นนี้ในหน้า OptionsStrategies ปีเตอร์ 30 เมษายน 2013 เวลา 21:38 ใช่ของคุณ เสียงตัวเลขถูกต้อง สิ่งที่คุณกำลังมองหาแผ่นงานและคุณใช้ค่าอะไรคุณอาจจะส่งอีเมลถึงฉันถึงรุ่นของคุณและฉันสามารถดูบางทีคุณอาจกำลังมองหา PampL ที่มีค่าเวลาไม่ใช่ผลตอบแทนที่หมดอายุในวันที่ 28 เมษายน 2013 เวลา 21:05 น. สวัสดีขอบคุณสำหรับแผ่นงาน อย่างไรก็ตามฉันมีปัญหาโดย PL คำนวณเมื่อหมดอายุ ควรทำจากเส้นตรงสองเส้นเข้าร่วมในราคานัดหยุดงาน แต่ฉันไม่เข้าใจ ตัวอย่างเช่นสำหรับการตีราคา 9 ค่าเบี้ยประกันภัยที่ใช้คือ 0.91 ค่า PL สำหรับราคาอ้างอิง 7, 8, 9, 10 มีค่าเท่ากับ 1.19, 0.19, -0.81, -0.91 หากเป็น 1.09, 0.09, -0.91, -0,91, isn039t ที่ถูกต้อง Peter April 15th, 2013 at 7:06 pm Mmm ความผันผวนโดยเฉลี่ยจะกล่าวถึงในเซลล์ B7 แต่ไม่กราฟ ฉันไม่ต้องการกราฟเพราะมันเป็นเส้นแนวราบบนกราฟ คุณควรยินดีที่จะเพิ่มแม้ว่า - เพียงส่งอีเมลฉันและ I039 จะส่งฉบับที่ไม่มีการป้องกัน Ryan 12 เมษายน 2013 เวลา 9:11 am ขออภัยฉันอ่านคำถามของฉันและมันทำให้เกิดความสับสน I039m เพียงแค่สงสัยว่ามีวิธีที่จะยังโยนความผันผวนเฉลี่ยในกราฟปีเตอร์เมษายน 12th, 2013 at 12:35 ไม่แน่ใจว่าถ้าฉันเข้าใจถูกต้อง ความผันผวนในปัจจุบันคือกราฟที่คำนวณได้ - ความผันผวนที่คำนวณได้ในแต่ละวันสำหรับช่วงเวลาที่ระบุ Ryan April 10th, 2013 at 6:52 pm สเปรดชีตความผันผวนที่ดี I039m สงสัยถ้ามันเป็นไปได้ทั้งหมดเพื่อติดตามความแปรผัน 039current039 คืออะไร ความหมายเช่นเดียวกับ Max และ Min ของคุณถูกวางแผนไว้ในแผนภูมิเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มในปัจจุบันเพื่อให้เราสามารถดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหากไม่เป็นไปได้คุณรู้หรือไม่ว่าจะขอโปรแกรมนี้หรือต้องการโค้ดนี้ในวันที่ 21 มีนาคม 2013 ที่ 6:35 น. VBA ถูกปลดล็อก - เพียงเปิดตัวแก้ไข VBA และสูตรทั้งหมดจะอยู่ที่นั่น Desmond 21 มีนาคม 2013 เวลา 03:16 ฉันสามารถรู้สูตรใน deriving ราคาทางทฤษฎีในแท็บพื้นฐานปีเตอร์ 27 ธันวาคม 2012 เวลา 5:19 ไม่มียังไม่ได้ แต่ฉันพบเว็บไซต์นี้ซึ่งดูเหมือนว่าจะมีหนึ่ง Let ฉันรู้ว่าถ้าเป็นสิ่งที่คุณทำหลังจาก สตีฟ 16 ธันวาคม 2012 เวลา 01:22 น. สเปรดชีตที่ยอดเยี่ยม - ขอบคุณมากคุณมีโอกาสใดที่มีวิธีคำนวณราคาตามตัวเลือกไบนารีใหม่ (การฉ้อโกงรายวัน) ตามดัชนีฟิวเจอร์ส (ES, NQ ฯลฯ ) ที่มี ซื้อขายใน NADEX และตลาดหุ้นอื่น ๆ ขอบคุณมากสำหรับสเปรดชีตปัจจุบันของคุณ - ใช้งานง่ายและเป็นประโยชน์เพื่อ Peter 29 ตุลาคม 2012 เวลา 11:05 น. ขอบคุณสำหรับการเขียน VBA ที่ฉันใช้สำหรับการคำนวณนี้เปิดให้คุณดูโดยปรับเปลี่ยนตามต้องการภายในสเปรดชีต สูตรที่ฉันใช้สำหรับ Theta คือ CT - (UnderlyingPrice Volatility NdOne (ราคาอ้างอิง, ExercisePrice, เวลา, ดอกเบี้ย, ความผันผวน, การจ่ายเงินปันผล)) (2 Sqr (เวลา)) - ดอกเบี้ยจ่าย ExercisePrice Exp (-Interest (Time)) NdTwo (UnderlyingPrice, ExercisePrice , Time, ดอกเบี้ย, ความผันผวน, เงินปันผล) CallTheta CT 365 Vlad 29 ตุลาคม 2012 เวลา 9:43 pm ฉันต้องการทราบวิธีที่คุณคำนวณ theta ในตัวเลือกการโทรขั้นพื้นฐาน ฉันแทบได้คำตอบเดียวกันกับคุณ แต่ theta ในการคำนวณของฉันเป็นทางออก นี่เป็นสมมติฐานของฉัน .. ราคา Strike 40.0 ราคาหุ้น 40.0 ความผันผวน 5.0 อัตราดอกเบี้ย 3.0 วันหมดอายุใน 1.0 เดือน 0.1 D1 0.18 D2 0.16 N (d1) 0.57 N (d2) 0.56 ตัวเลือกการโทรของฉันคำตอบของคุณ Delta 0.57 0.57 Gamma 0.69 0.69 Theta -2.06 -0.0056 Vega 0.04 0.04 Rho 0.02 0.02 ตัวเลือก 0.28 0.28 Thuis เป็นสูตรที่ฉันมีสำหรับ theta ใน excel ซึ่งทำให้ฉัน -2.06 (-1 (((D12) 2)))) ความผันผวน) (2SQRT (เดือน))) - อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินราคาEXP (-Interest) (1 ((ราคาหุ้น) (1 (SQRT (2PI () หวังว่าจะได้รับฟังจากปีเตอร์ 4 มิถุนายน 2012 เวลา 12:34 น. Margin และ Premium แตกต่าง Margin คือเงินมัดจำที่ต้องใช้เพื่อรองรับความเสียหายที่เกิดขึ้น อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่เอื้ออำนวยสำหรับตัวเลือกจำเป็นต้องมีอัตรากำไรสำหรับตำแหน่งสั้นสุทธิในพอร์ตการลงทุนจำนวนเงินที่ต้องการจะแตกต่างกันระหว่างโบรกเกอร์และผลิตภัณฑ์ แต่ตลาดหุ้นและโบรกเกอร์หักบัญชีจำนวนมากใช้วิธี SPAN ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนทางเลือก ตำแหน่งตัวเลือกยาวแล้วจำนวนเงินทุนที่ต้องการเป็นเพียงเบี้ยประกันภัยทั้งหมดที่จ่ายสำหรับตำแหน่ง - เช่นอัตรากำไรจะไม่จำเป็นสำหรับตำแหน่งตัวเลือกที่ยาวนานสำหรับฟิวเจอร์สอย่างไรก็ตามระยะขอบ (โดยปกติจะเรียกว่า quotinitial marginquot) จำเป็นต้องใช้ทั้งระยะยาว และตำแหน่งสั้น ๆ และถูกกำหนดโดยการแลกเปลี่ยนและอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความผันผวนของตลาด zora n 1 มิถุนายน 2012 เวลา 11:26 น. สวัสดีตามที่ฉันใหม่ในตัวเลือกการซื้อขายในฟิวเจอร์สโปรดอธิบายให้ฉันทราบว่าจะคำนวณอัตรากำไรหรือส่วนของรายวันของ Dollar Index เท่าที่เห็นในหน้าเว็บ ICE Futures US ที่ ขอบสำหรับ straddle เป็นเพียง 100 ดอลลาร์ ราคาถูกมากว่าถ้าฉันซื้อการโทรและเลือกตัวต่อตัวกับการประท้วงเดียวกันและจัดรูปแบบครีเอทีฟให้ดูดีมีประสิทธิภาพในการออกกำลังกายต้นขาเดียวในตำแหน่งที่ฉันมีอยู่ในบัญชี 3000 ดอลลาร์ Peter 21 พฤษภาคม 2012 เวลา 5:32 am iVolatility มีข้อมูล FTSE แต่เรียกเก็บ 10 เดือนเพื่อเข้าถึงข้อมูลในยุโรป พวกเขามีการทดลองใช้ฟรี แต่เพื่อให้คุณสามารถดูว่าเป็นสิ่งที่คุณต้องการ B 21 พฤษภาคม 2012 เวลา 05:02 น. คนใดคนหนึ่งรู้วิธีที่เราจะได้รับ FTSE 100 ดัชนีความผันผวนทางประวัติศาสตร์ปีเตอร์ 3 เมษายน 2012 เวลา 07:08 ฉันไม่คิดว่า VWAP จะใช้โดยผู้ค้าตัวเลือกที่ทั้งหมด VWAP น่าจะถูกใช้โดยผู้จัดการสถาบันการเงินที่ดำเนินการคำสั่งซื้อจำนวนมากตลอดทั้งวันและต้องการให้แน่ใจว่าดีกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในแต่ละวัน คุณจะต้องเข้าถึงข้อมูลการค้าทั้งหมดอย่างถูกต้องเพื่อที่จะคำนวณด้วยตัวเองดังนั้นฉันจะบอกว่าพ่อค้าจะได้รับจากนายหน้าหรือผู้ขายรายอื่น Darong 3 เมษายน 2012 เวลา 03:41 สวัสดีปีเตอร์ฉันมีคำถามอย่างรวดเร็วขณะที่ฉันเพิ่งเริ่มศึกษาตัวเลือก สำหรับ VWAP โดยปกติผู้ค้าทางเลือกจะคำนวณด้วยตัวเองหรือมักจะอ้างถึงมูลค่าที่คำนวณได้จากผู้ให้บริการข้อมูลหรืออื่น ๆ ฉันต้องการทราบเกี่ยวกับแผนการตลาดจาก traders039 มุมมองโดยรวมสำหรับการซื้อขายตัวเลือก ชื่นชมถ้าคุณย้อนกลับไปหาฉัน แต่ฉันต้องการที่จะเปิดใช้งานสำหรับการทำงานของมันปีเตอร์ 26 มีนาคม 2012 เวลา 07:42 น. ฉันคิดว่าสำหรับการซื้อขายระยะสั้น payoffs และโปรไฟล์ยุทธศาสตร์กลายเป็นที่ไม่เกี่ยวข้อง คุณจะต้องเทรดปิดความผันผวนในระยะสั้นในราคาที่อิงกับการเคลื่อนไหวที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในหุ้นอ้างอิง Amitabh 15 มีนาคม 2012 เวลา 10:02 น. การทำงานที่ดีของคุณสามารถใช้สำหรับการซื้อขายระหว่างวันหรือระยะสั้นของตัวเลือกเป็นตัวเลือกเหล่านี้ให้ระยะสั้นและด้านล่าง กลยุทธ์ใด ๆ สำหรับอีเมล Amitabh Choudhury เดียวกันออก madhavan 13 มีนาคม 2012 เวลา 07:07 ครั้งแรกที่ฉันจะผ่านการเขียนที่เป็นประโยชน์ในการซื้อขายตัวเลือกใด ๆ ชอบมาก แต่ต้องทำการศึกษาเชิงลึกเพื่อเข้าสู่การซื้อขาย Jean อง charles 10 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 09:53 ฉันต้องบอกว่าเว็บไซต์ของคุณเป็น ressource ที่ดีสำหรับการซื้อขายตัวเลือกและดำเนินการเกี่ยวกับ ฉันกำลังมองหาแผ่นงานของคุณ แต่สำหรับเครื่องมืออ้างอิง forex ฉันเห็นมัน แต่คุณ don039t เสนอให้ดาวน์โหลด Peter January 31st, 2012 at 4:28 pm คุณหมายถึงตัวอย่างของโค้ดคุณสามารถดูโค้ดในสเปรดชีตได้หรือไม่ นอกจากนี้ยังเขียนไว้ในหน้า Black Scholes dilip kumar 31 มกราคม 2012 เวลา 03:05 น. โปรดยกตัวอย่างเช่น Peter 31 มกราคม 2012 เวลา 2:06 น. คุณสามารถเปิดตัวแก้ไข VBA เพื่อดูรหัสที่ใช้ในการสร้างค่า หรือคุณสามารถดูตัวอย่างในหน้าแบบจำลองสเกลđen iqbal 30 มกราคม 2012 เวลา 06:22 น. วิธีการที่ฉันสามารถดูสูตรจริงที่อยู่เบื้องหลังเซลล์ที่คุณใช้เพื่อขอรับข้อมูลขอขอบคุณล่วงหน้า Peter 26 มกราคม 2012 เวลา 5:25 pm สวัสดี Amit มีข้อผิดพลาดที่คุณสามารถให้สิ่งที่ OS คุณใช้คุณเห็นหน้าการสนับสนุน amit 25 มกราคม 2012 เวลา 5:56 น. hi .. สมุดงานไม่ได้เปิด sanjeev 29 ธันวาคม 2011 เวลา 10.22 น. ขอบคุณสำหรับสมุดงาน คุณช่วยอธิบายความผันผวนของความเสี่ยงด้วยหนึ่งหรือสองตัวอย่าง P วันที่ 2 ธันวาคม 2554 เวลา 10:04 น. วันดี เทรดดิ้งคนอินเดียวันนี้พบสเปรดชีต แต่ไม่ทำงานมองไปที่มันและความต้องการแก้ไขเพื่อแก้ไขปัญหา akshay 29 พฤศจิกายน 2011 เวลา 11:35 น. ฉันใหม่เพื่อตัวเลือกและต้องการทราบวิธีการกำหนดราคาตัวเลือกสามารถช่วยให้เรา Deepak 17 พฤศจิกายน 2011 เวลา 10:13 น. ขอบคุณสำหรับการตอบกลับ แต่ฉันไม่สามารถรวบรวมความผันผวนทางประวัติศาสตร์ได้ Risk Free Rate, ข้อมูลอัตราผลตอบแทนแบ่งปันผล u กรุณาส่งฉันหนึ่งไฟล์ตัวอย่างสำหรับหุ้น NIFTY Peter 16th November 2011 เวลา 5:12 pm คุณสามารถใช้สเปรดชีตในหน้านี้สำหรับตลาดใดก็ได้ - คุณเพียงแค่ต้องเปลี่ยนราคาพื้นฐานที่ราคาต่อหุ้นไปยังเนื้อหาที่คุณต้องการวิเคราะห์ Deepak 16th November, 2011 at 9:34 am ฉันกำลังมองหาบางตัวเลือกกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงกับ excels สำหรับการทำงานในตลาดอินเดีย โปรดแนะนำ Peter 30 ตุลาคม 2011 เวลา 6:11 น. NEEL 0512 30 ตุลาคม 2554 เวลา 12:36 น. HI PETER GOOD MORNING Peter 5 ตุลาคม 2011 เวลา 10:39 น. ตกลงฉันเห็นเดี๋ยวนี้ ใน Open Office คุณต้องติดตั้ง JRE ก่อน - ดาวน์โหลด JRE ล่าสุด ถัดไปใน Open Office คุณต้องเลือก quotExecutable Codequot ใน Tools - gt Options - gt LoadSave - gt VBA Properties แจ้งให้เราทราบหากการทำงานนี้ doesn039t Peter 5 ตุลาคม 2554 เวลา 17:47 น. หลังจากที่คุณเปิดใช้แมโครแล้วให้บันทึกเอกสารและเปิดใหม่อีกครั้ง Kyle 5 ตุลาคม 2554 เวลา 3:24 น. ใช่ได้รับข้อผิดพลาดจาก MARCOS และ NAME ฉันได้เปิดใช้งาน marcos แต่ยังคงได้รับข้อผิดพลาด NAME ขอบคุณที่สละเวลา. Peter 4 ตุลาคม 2011 เวลา 5:04 น. ใช่มันควรจะทำงาน คุณกำลังมีปัญหากับ Open Office Kyle 4 ตุลาคม 2011 เวลา 13:39 น. ฉันสงสัยว่าสเปรดชีตนี้สามารถเปิดได้ด้วยการเปิดสำนักงานถ้าเป็นเช่นนั้นฉันจะไปเรื่องนี้ได้อย่างไร Peter 3 ตุลาคม 2011 เวลา 11:11 น. สิ่งที่คุณเสียค่าใช้จ่าย คือการกู้) คืออัตราดอกเบี้ยของคุณ หากคุณต้องการคำนวณความผันผวนทางประวัติศาสตร์ของหุ้นคุณสามารถใช้สเปรดชีตความผันผวนทางประวัติศาสตร์ได้ นอกจากนี้คุณยังต้องพิจารณาการจ่ายเงินปันผลหากเป็นหุ้นที่จ่ายเงินปันผลและป้อนผลตอบแทนรายปีที่มีประสิทธิภาพในฟิลด์ yieldquot เงินปันผล ราคาไม่สอดคล้องกัน หากราคาออกไปนั่นหมายความว่าตลาดมีความผันผวนที่แตกต่างกันสำหรับตัวเลือกมากกว่าที่คุณคาดไว้ในการคำนวณความผันผวนในอดีตของคุณ นี้อาจจะอยู่ในความคาดหมายของการประกาศของ บริษัท ปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ NK 1 ตุลาคม 2011 เวลา 11:59 น. สวัสดี i039m ใหม่ให้กับตัวเลือก I039m คำนวณค่าโทรและเบี้ยประกันสำหรับ TATASTEEL (ฉันใช้เครื่องคิดเลขแบบอเมริกันสไตล์) วันที่ - 30 กันยายน, 2011. ราคา - 415.25 ราคาปิด - 400 อัตราดอกเบี้ย - 9.00 ความผันผวน - 37.28 (ฉันได้รับจาก Khelostocks) วันหมดอายุ - 25 ต. ค. CALL - 25.863 PUT - 8.335 ค่าเหล่านี้ถูกต้องหรือฉันต้องเปลี่ยนพารามิเตอร์ป้อนข้อมูลใด ๆ ยัง plz บอกฉันว่าจะใส่อัตราดอกเบี้ยและจากที่ได้รับความผันผวนของหุ้นเฉพาะในการคำนวณ ราคาปัจจุบันสำหรับตัวเลือกเดียวกันคือ CALL - 27 PUT - 17.40 เหตุใดจึงมีความแตกต่างดังกล่าวและสิ่งที่ควรจะเป็นกลยุทธ์การค้าของฉันในปีเตอร์นี้ 8 กันยายน 2011 เวลา 1:49 น. ใช่เป็นตัวเลือกของยุโรปดังนั้นจะเหมาะกับตัวเลือกดัชนีอินเดียน NIFTY แต่ไม่ใช่ตัวเลือกหุ้น สำหรับผู้ค้าปลีกฉันจะบอกว่า BampS อยู่ใกล้พอสำหรับตัวเลือกอเมริกันอยู่แล้ว - ใช้เป็นคู่มือ หากคุณเป็นผู้ทำการตลาด แต่คุณต้องการบางอย่างที่ถูกต้องมากขึ้น หากคุณสนใจในการกำหนดราคาตัวเลือกอเมริกันคุณสามารถอ่านหน้าเว็บในรูปแบบสองตัวได้ ซึ่งคุณจะพบสเปรดชีตบางอย่างที่นั่นด้วย Mehul Nakar 8 กันยายน 2011 เวลา 1:23 เป็นไฟล์นี้ผลิตในสไตล์ยุโรปหรือตัวเลือกสไตล์อเมริกันวิธีการใช้ในตลาดอินเดียเป็นตัวเลือกของอินเดียมีการซื้อขายในรูปแบบอเมริกัน U สามารถทำให้รูปแบบการอเมริกันสำหรับผู้ใช้ตลาดอินเดีย ขอบคุณล่วงหน้า Mahajan 3 กันยายน 2011 เวลา 12:34 น. ขออภัยสำหรับความสับสน แต่ฉันกำลังมองหาสูตรความผันผวนบางอย่างสำหรับการซื้อขายล่วงหน้า (ไม่ใช่ตัวเลือก) เราสามารถใช้ความผันผวนทางประวัติศาสตร์ในการซื้อขายล่วงหน้าได้ sourcelink ที่คุณมีจะเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับฉัน ปีเตอร์ 3 กันยายน 2011 เวลา 6:05 น. 15 คะแนนเป็นกำไรจากการแพร่กระจายใช่ แต่คุณต้องหักราคาที่คุณจ่ายสำหรับการแพร่กระจายซึ่งผมถือว่าเป็น 5 - ทำกำไรทั้งหมด 10 แทน 15 Peter 3 กันยายน 2011 เวลา 6:03 น. คุณหมายถึงตัวเลือกในฟิวเจอร์หรือฟิวเจอร์สตรงเพียงกระดาษคำนวณสามารถใช้สำหรับตัวเลือกในฟิวเจอร์ส แต่ไม่เป็นประโยชน์เลยถ้าคุณเป็นเพียงการซื้อขายฟิวเจอร์สทันที Gina 2 กันยายน 2011 เวลา 03:04 น. ถ้าคุณมองไปที่ Dec 2011 PUTs for netflix - ฉันมีการแพร่กระจาย put - สั้น 245 และยาว 260 - ทำไมไม่แสดงผลกำไร 15 แทน 10 Mahajan 2 กันยายน 2011 เวลา 6: 58am แรกของทุกตันขอบคุณสำหรับการให้ excel. I ประโยชน์มากใหม่เพื่อตัวเลือก (ก่อนหน้านี้ฉันได้ซื้อขายใน futures สินค้าโภคภัณฑ์) คุณสามารถช่วยฉันในการทำความเข้าใจว่าฉันสามารถใช้การคำนวณเหล่านี้สำหรับการซื้อขายในอนาคต (เงินทอง , etc) หากมีการเชื่อมโยงใด ๆ โปรดให้ฉันเหมือนกัน ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับผู้ประกอบการรายหนึ่งที่ให้ความกระจ่าง Peter 26 สิงหาคม 2554 เวลา 1:41 น. ขณะนี้ยังไม่มีแผ่นงานสำหรับปฏิทินสปอร์อย่างไรก็ตามคุณควรใช้สูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างของคุณเองด้วยพารามิเตอร์ที่จำเป็น คุณสามารถส่งอีเมลฉันหากคุณต้องการและฉันสามารถลองและช่วยให้คุณมีตัวอย่าง Edwin CHU (HK) 26 สิงหาคม 2011 เวลา 00:59 น. ฉันเป็นพ่อค้าตัวเลือกที่ใช้งานกับ Boob ทางการค้าของฉันเองฉันพบแผ่นงานของคุณกลยุทธ์ quotOptions เป็นประโยชน์มาก แต่ก็สามารถรองรับการกระจายปฏิทินฉัน caanot หาเบาะแสที่จะแทรก ตำแหน่งของฉันเมื่อเผชิญกับทางเลือกและสัญญา fut ของเดือนที่แตกต่างกันหวังว่าจะได้ยินจากคุณเร็ว ๆ นี้ Peter June 28th, 2011 at 6:28 pm Sunil 28 มิถุนายน 2011 เวลา 11:42 น. โดยที่ mail id ควรส่ง Peter 27 มิถุนายน 2011 เวลา 7:07 น. สวัสดีซันดีส่งอีเมลมาให้เราและเราสามารถสนทนาแบบออฟไลน์ได้ Sunil 27 มิถุนายน 2011 เวลา 12:06 น. สวัสดีปีเตอร์ขอบคุณมาก ฉันได้ผ่านฟังก์ชัน VB แต่ใช้ฟังก์ชัน inbuild excel จำนวนมากสำหรับการคำนวณ ฉันต้องการเขียนโปรแกรมใน Foxpro (ภาษาเวลาเก่า) ซึ่งไม่ได้มีฟังก์ชัน inbuild ในนั้นและด้วยเหตุนี้จึงมองหาเหตุผลพื้นฐานในไฟล์ ไม่น้อยกว่า excel ยังมีประโยชน์มากที่ฉัน don039t คิดว่าคนอื่นได้ร่วมกันยังในเว็บไซต์ใด ๆ ฉันได้อ่านเนื้อหาสมบูรณ์เกี่ยวกับตัวเลือกและคุณได้แบ่งปันความรู้ที่ดีเกี่ยวกับตัวเลือกแล้ว คุณพูดถึงความลึกประมาณ 30 กลยุทธ์ ถอดหมวกออก. ขอบคุณ Peter June 27th, 2011 at 6:06 am สวัสดีนิลสำหรับเดลต้าและความผันแปรโดยนัยสูตรจะรวมอยู่ใน Visual Basic ที่มาพร้อมกับสเปรดชีตที่ด้านบนของหน้านี้ สำหรับความผันผวนทางประวัติศาสตร์คุณสามารถดูหน้าเว็บในไซต์นี้ได้จากการคำนวณความผันผวน อย่างไรก็ตามฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับความน่าจะเป็นกำไร - คุณหมายถึงโอกาสที่ตัวเลือกจะหมดอายุในเงิน Sunil 26 มิถุนายน 2011 เวลา 2:24 น. Hi Peter, ฉันจะคำนวณต่อไปนี้ได้อย่างไร ฉันต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกใช้งานบนสต็อคต่างๆพร้อมกันและทำการสแกนระดับแรก 1. เดลต้า 2. ความผันผวนโดยนัย 3. ความผันผวนทางประวัติศาสตร์ 4. ความน่าจะเป็นกำไร คุณช่วยแนะนำฉันในสูตรได้ไหม คุณหมายถึงปลาฉลาม 17 มิถุนายน 2011 เวลา 2:25 น. ที่ป็อปอัพปีเตอร์ 4 มิถุนายน 2011 เวลา 6:46 น. คุณสามารถลองกระดาษคำนวณความผันผวนของฉันที่จะคำนวณความผันผวนทางประวัติศาสตร์ ที่คุณสามารถใช้ในรูปแบบตัวเลือก DevRaj 4 มิถุนายน 2011 เวลา 5:55 น. บทความที่มีประโยชน์มากและ Excel เป็นสิ่งที่ดีมากยังคงเป็นคำถามหนึ่งวิธีการคำนวณความผันผวนโดยใช้ (ราคาตัวเลือกราคาจุดเวลา) Satya 10 พฤษภาคม 2011 เวลา 6:55 น. ฉันเพิ่งเริ่มใช้ สเปรดชีตที่คุณจัดหาไว้สำหรับการซื้อขายตัวเลือก สิ่งที่น่าอัศจรรย์ง่ายที่จะใช้กับเคล็ดลับที่เพียงพอสำหรับการใช้งานง่าย ขอขอบคุณสำหรับความพยายามที่ดีที่สุดในการช่วยให้ความรู้แก่สังคม ปีเตอร์ 28 มีนาคม 2011 เวลา 4:43 pm ทำงานสำหรับตัวเลือกใด ๆ ในยุโรปโดยไม่คำนึงถึงประเทศที่มีการซื้อขายตราสารหนี้ Emma 28 มีนาคม 2011 เวลา 7.45 น. คุณมีข้อมูลหุ้นชาวไอริชหรือไม่ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554 เวลา 21:29 น. สวัสดีชาวกะเหรี่ยงนั่นคือบางจุดที่ดีติดอันดับระบบระเบียบเป็นเรื่องยากมาก มันเป็นเรื่องง่ายที่จะฟุ้งซ่านโดยทุกข้อเสนอที่ออกมี ฉันกำลังมองหาทางเลือกอย่างน้อยในการเลือกบริการในขณะนี้และวางแผนที่จะแสดงรายการเหล่านี้บนไซต์หากพิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จ กะเหรี่ยง Oates 9 มีนาคม 2011 เวลา 20:51 เป็นตัวเลือกการซื้อขายของคุณไม่ทำงานเพราะคุณ haven039t พบว่าระบบสิทธิหรือหรือเพราะคุณ won039t ติดหนึ่งระบบสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อหาระบบที่เหมาะสมและจากนั้นติดมันอาจเป็นจำนวนมาก สิ่งที่ไม่ได้ทำงานให้คุณเป็นเพราะความคิดของคุณความเชื่อและความคิดของคุณการทำงานเพื่อพัฒนาตัวเองจะช่วยให้ทุกด้านในชีวิตของคุณ Peter 20 มกราคม 2011 เวลา 5:18 pm แน่ใจว่าคุณสามารถใช้ความผันแปรโดยนัยหากคุณต้องการ แต่จุดใช้แบบกำหนดราคาคือคุณมีความคิดของตัวเองของความผันผวนเพื่อให้คุณทราบว่าเมื่อตลาดเป็น quotimplyingquot ค่าที่แตกต่างกับของคุณเอง จากนั้นคุณจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าเพื่อพิจารณาว่าตัวเลือกนั้นมีราคาถูกหรือแพงตามระดับในอดีต สเปรดชีตเป็นเครื่องมือการเรียนรู้มากขึ้น หากต้องการใช้ความผันแปรโดยนัยสำหรับชาวกรีกในสเปรดชีตจะต้องมีสมุดงานเพื่อให้สามารถค้นหาราคาตัวเลือกออนไลน์และดาวน์โหลดได้เพื่อสร้างความผันผวนโดยนัย นั่นคือเหตุผลที่ฉันได้ปลดล็อกโค้ด VBA ในสเปรดชีตเพื่อให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งตามความต้องการที่ต้องการได้ t ปราสาท 20 มกราคม 2011 เวลา 12:50 น. ชาวกรีกที่คำนวณจากแท็บ OptionPage ของ OptionTradingWorkbook. xls ดูเหมือนจะขึ้นอยู่กับความผันผวนทางประวัติศาสตร์ การเปรียบเทียบค่าของชาวกรีกที่คำนวณโดยสมุดงานนี้จะทำให้ค่าที่สอดคล้องกับเช่น ค่าที่ TDAmeritrade หรือ ThinkOrSwim เฉพาะในกรณีที่มีการแก้ไขสูตรเพื่อแทนที่ HV กับ IV Peter 20 มกราคม 2011 เวลา 5:40 น. ยังไม่มี - คุณมีตัวอย่างที่คุณสามารถแนะนำสิ่งที่พวกเขาใช้รูปแบบการกำหนดราคา r มกราคม 20, 2011 at 5:14 am อะไรที่สามารถใช้ได้สำหรับตัวเลือกอัตราดอกเบี้ย Peter 19 มกราคม 2011 เวลา 20:48 น. ความผันผวนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากวันนี้จนถึงวันที่หมดอายุ คำถามทั่วไปวันที่ 19 มกราคม 2554 เวลา 17:13 น. hi คือความผันผวนทางประวัติศาสตร์ที่มีการป้อนปีหรือ vol สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันนี้ถึงวันหมดอายุขอบคุณ imlak 19 มกราคม 2011 เวลา 4:48 am ดีมากจะแก้ไข proble ของฉัน SojaTrader 18 มกราคม 2011 เวลา 8:50 am มีความสุขมากกับกระดาษคำนวณขอบคุณที่มีประโยชน์มากและขอแสดงความนับถือจากอาร์เจนตินาปีเตอร์ 19 ธันวาคม 2010 เวลา 21:30 น. Hi Madhuri ทำ คุณเปิดใช้งานแมโครโปรดดูรายละเอียดในหน้าการสนับสนุน madhuri December 18th, 2010 at 3:27am dear friend, same opinion i have about the spread sheet that quotthis model doesn039t work, no matter what you put in on the basic page for values, it has an invalid name error (name) for all the results cells. Even when you first open the thing, the default values the creator put in don039t even workquot MD November 25th, 2010 at 9:29am Is these formulas will work for indian market Please answer rick November 6th, 2010 at 6:23am Do you have it for US stocks. egress63 November 2nd, 2010 at 7:19am Excellent stuff. Finally a good site with a simple and easy to use spreadsheet - A gratified MBA Student. Dinesh October 4th, 2010 at 7:55am Guys, this works and it is pretty easy. Just enable macros in excel. The way it has been put is very simple and with little understnading of Options any one can use it. Great work specially Option Strategies amp Option Page. Peter January 3rd, 2010 at 5:44am The shape of the graphs is the same but the values are different. robert January 2nd, 2010 at 7:05am All graph in Theta sheet are identic. Are Call Oprion Price graph data correct thx daveM January 1st, 2010 at 9:51am The thing opened immediately for me, works like a charm. and the Benninga book. I am so pleased that you referenced it. Peter December 23rd, 2009 at 4:35pm Hi Song, do you have the actual formula for Asian options Song December 18th, 2009 at 10:30pm Hi Peter, I need your help about the Asian option pricing using excel vba. I don039t know how to write the code. Please help me. Peter November 12th, 2009 at 6:01pm Does the spreadsheet not work with OpenOffice Wondering November 11th, 2009 at 8:09am Any solutions that will work with OpenOffice rknox April 24th, 2009 at 10:55am Very Cool Very nicely done. You sir, are an artist. One old hacker (76 years old - started on the PDP 8) to another. Peter April 6th, 2009 at 7:37am Take a look at the following page: Ken April 6th, 2009 at 5:21am Hi, What if i am using the Office on Mac it has an invalid name error (name) for all the results cells. thx giggs April 5th, 2009 at 12:14pm Ok, it039s working now. I saved amp closed the excel file, opened again, and the results were there, in the blue areas FYI, I had enabled all the macros in quotSecurity of the macrosquot. Can039t wait to play with the file now. giggs April 5th, 2009 at 12:06pm I don039t see the popup. I use Excel 2007 under Vista. The presentation is quite different from the previous versions. I enabled all macros. But I still get the name error. Any idea giggs April 5th, 2009 at 12:00pm I don039t see the popup. I use Excel 2007 under Vista. The presentation is quite different from the previous versions. Any idea Admin March 23rd, 2009 at 4:17am The spreadsheet requires Macros to be enabled for it to work. Do you see a popup on the toolbar asking you if you want to enable this content Just click it and select quotenablequot. Please send me an email if you need further clarification. disappointed March 22nd, 2009 at 4:25pm this model doesn039t work, no matter what you put in on the basic page for values, it has an invalid name error (name) for all the results cells. Even when you first open the thing, the default values the creator put in don039t even work Add a Comment copy Copyright 2005 Option Trading Tips. สงวนลิขสิทธิ์. Site Map Newsletter